The Candy Spooky Theater foi fundado em 2003 por Jack Spooky ("comical horror voice, mischievous vampire doll" - algo como 'voz de horror cômico, boneco vampiro malicioso') e Peggy ("shameless electric bass, princess of sexual witch doll" - ou seja, 'baixo elétrico despudorado, princesa boneca da bruxaria sexual'), que anteriormente estiveram juntos numa banda chamada Dororo. Mais tarde naquele ano eles se uniram a Zull ("sound of fascination guitar, mad anatomist doll" - 'guitarra som da fascinação, boneco louco anatomista'), que havia conhecido Peggy enquanto ambos trabalhavam como músicos convidados para o Art Marju Duchain (sob os pseudônimos Yuzuru e Meila).
Seu primeiro lançamento foi o maxi-single "Pumpkins Scream in the Dead of Night Parade" em março de 2004, que apresentou seu mundo esquisito e maravilhoso ao público.
Em fevereiro de 2005, The Candy Spooky Theater apresentou-se em sua primeira Party Monster Collection, um evento patrocinado pela própria banda e que também contou com a participação de bandas menores. Durante o andamento do ano, eles fizeram mais dois desses eventos, cada um com diferentes bandas. Em setembro, seu segundo maxi single, "Wonderland", foi lançado, seguido pelo terceiro em outubro, intitulado "Murderland".
2006 foi um ano ocupado para a banda, que uniu-se aos grupos Sugar e Calmando Qual para um CD compilação e uma turnê. Eles também figuraram em vários eventos junto com outras bandas Góticas e de Visual Kei, e, em julho, lançaram mais um single: "The Bedroom". Em setembro eles fizeram seu primeiro show solo, no qual eles distribuíram um DVD gratuito com um videoclipe e alguns videos ao vivo.
Em janeiro de 2007 a banda fez seu segundo show solo, 'Rockin' Child's Spook One Man Show Baby!!", onde, novamente, um DVD gratuito foi distribuído. Em março eles publicaram seu primeiro lançamento na Europa, a compilação "Livin Dead Spooky Doll's Family In The Rock 'n Child's Spook Show Baby". Uma de suas músicas também foi incluída na compilação 'Darkest Labyrinth'.
Em maio eles fizeram sua estréia em solo estrangeiro, com uma turne nos EUA com 3 datas, depois da qual Zull deixou a banda e foi substituído por Kiddy Skeleton. Em outubro eles lançaram um single chamado "Prince of Darkness" e, em novembro, retornaram aos EUA para um show na Pacific Media Expo em Los Angeles. A banda cancelou e remarcou duas apresentações na Europa, marcadas inicialmente para dezembro de 2007 e transferidas para 2008.
