HenzeL luotiin tammikuussa 2002. Silloin jäseninä oli Yuki, Kuri, Asana, Ena ja Keita.
Bändin olemassaoloa ei kuitenkaan levitetty ollenkaan, vaan se pidettiin salassa. Jopa ensimmäinen esiintyminen 20. joulukuuta Takedanobaba AREAlla järjestettiin salaisesti.
Virallisesti HenzeL aloitti vuoden 2003 alussa ja 13. tammikuuta oli bändin virallinen ensimmäinen konsertti, myöskin Takedanobaba AREAlla. Seuraavat esiintymiset olivat 15. ja 19. helmikuuta, niihin liput olivat ilmaisia.
Bändi osallistui useisiin tapahtumiin ja P.S. Companyn järjestämään konserttiin, jossa esiintyi myös Kra, Charlotte, 839, Misora ja Grimm.
25. heinäkuuta bändi soitti ensimmäisen one-man konserttinsa Meguro Rock May Kanilla.
Pian HenzeL pääsi myös julkaisemaan materiaalia. Maxi-single Seishun LOVE LETTER ilmestyi 1. elokuuta. Myöhemmin tässä kuussa he järjestivät kiertueen, joka päättyi one-maniin Maebashi club FLEEZ:lla.
Halloween-iltana, 31. lokakuuta, piti HenzeL yhdessä Delta Arkin kanssa pienen tapahtuman Meguro Rock May Kanilla. Kuukautta myöhemmin bändi julkaisi ensimmäisen demonauhan nimellä Hi-ro zuokoshi. Sitä sai tilattua postitse Fool's Mate -lehden kautta ja demo myytiin pian loppuun.
Marraskuussa HenzeL esiintyi Hevn-lehden ylläpitämässä tapahtumassa yhdessä mm. SCISSORin, Jinkaku Radion, Vogus Imagen ja MASKin kanssa.
Seuraava maxi-single Happy Flower julkaistiin 6. joulukuuta.
He juhlistivat bändinsä ensimmäistä vuosipäivää kahdella ilmaisella one-man konsertilla Otsuka RED Zonella 17. ja 18. joulukuuta. Single Kusuriyubi annettiin faneille varhaisena joululahjana.
HenzeL keikkaili paljon seuraavana vuonna. Kiertely loppui kesäkuussa ja silloin bändi näkyi omnibus-levyllä Decadence 2004 ~ SPLEEN & IDEAL. CD julkaistiin 30. kesäkuuta.
Bändi jatkoi esiintymisiä ja lokakuussa ilmestyi uusi maxi-single Ame iro DARLING.
2. joulukuuta kitaristi Asana erosi bändistä, jättäen HenzeLin neljähenkiseksi. He jatkoivat aktiviteetteja ilman viidettä jäsentä, suurilla tulevaisuudensuunnitelmilla.
Huhtikuun 13. päivä 2005 ilmestyi ensimmäinen minialbumi DRAMATiC PARTY, jonka jälkeen yhtye julkaisi lokakuussa vielä yhden singlen ennen konsertoimiseen keskittymistä. Seuraavan kerran uutta materiaalia saapui kauppojen hyllyille tammikuussa 2006.